Here's the code i'm using for the same purpose as you...
Note that i have 2 custom classes called DataGridColoredTextBoxColumn and DataGridCustomTextBoxColumn, you might want to ignore that.

vb Code:
  1. Private Sub formataGrelhaEntidades()
  2.         Try
  3.             Dim aGridTableStyle2 As New DataGridTableStyle
  4.             Dim locationCol1 As New DataGridColoredTextBoxColumn
  5.             Dim locationCol2 As New DataGridCustomTextBoxColumn
  6.             Dim locationCol3 As New DataGridTextBoxColumn
  7.             Dim locationCol4 As New DataGridTextBoxColumn
  8.             Dim locationCol5 As New DataGridTextBoxColumn
  9.  
  10.             aGridTableStyle2.MappingName = myDataset.ToString
  11.             Me.DataGridEntidades.RowHeadersVisible = False
  12.             Me.DataGridEntidades.ColumnHeadersVisible = True
  13.             With locationCol1
  14.                 .backgroundColor = Color.LightSteelBlue
  15.                 .ForeColor = Color.Black
  16.                 .MappingName = "Cod"
  17.                 .HeaderText = "Cod"
  18.                 .Width = 44
  19.                 .NullText = ""
  20.             End With
  21.             With locationCol2
  22.                 .Owner = Me.DataGridEntidades
  23.                 .Alignment = HorizontalAlignment.Left
  24.                 .AlternatingBackColor = Color.LightSteelBlue
  25.                 .MappingName = "Nome"
  26.                 .HeaderText = "Empresa"
  27.                 .ReadOnly = True
  28.                 .Width = Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Width - locationCol1.Width - 16
  29.                 .NullText = ""
  30.             End With
  31.             With locationCol3
  32.                 .MappingName = "Morada"
  33.                 .HeaderText = "Morada"
  34.                 .Width = -1
  35.                 .NullText = ""
  36.             End With
  37.             With locationCol4
  38.                 .MappingName = "CodPostal"
  39.                 .HeaderText = "CodPostal"
  40.                 .Width = -1
  41.                 .NullText = ""
  42.             End With
  43.             With locationCol5
  44.                 .MappingName = "Contacto"
  45.                 .HeaderText = "Contacto"
  46.                 .Width = -1
  47.                 .NullText = ""
  48.             End With
  49.  
  50.             With aGridTableStyle2.GridColumnStyles
  51.                 .Add(locationCol1)
  52.                 .Add(locationCol2)
  53.                 .Add(locationCol3)
  54.                 .Add(locationCol4)
  55.                 .Add(locationCol5)
  56.             End With
  57.             With DataGridEntidades
  58.                 .BackColor = Color.AliceBlue
  59.                 .BackgroundColor = Color.AliceBlue
  60.                 .GridLineColor = Color.RoyalBlue
  61.                 .HeaderBackColor = Color.SteelBlue
  62.                 .SelectionBackColor = Color.LightCoral
  63.                 .SelectionForeColor = Color.DarkBlue
  64.             End With
  65.             DataGridEntidades.TableStyles.Clear()
  66.             DataGridEntidades.TableStyles.Add(aGridTableStyle2)
  67.         Catch ex As Exception
  68.             '
  69.         End Try
  70.     End Sub